Я так понимаю, консульство само не понимает, чего просит. Заявление об утере реально пишется прямо в УФМС, но такой копии никто не предоставит.
Короче, идите в ВЦ и просто к вашим документам добавьте объяснение, просто в свободной форме, напишите, что , когда обратились в полицию, вам справку не предоставили.